Mix Grid
之前讲过很多次关于Grid的优化改进,这次做一个归纳总结。
标的分类与策略选择
选择哪一种网格策略,要根据标的的波动特征。
普通标的
普通的网格交易策略,市面上的工具都可以满足,选择好的开仓时机最为关键。
网格的间隔和手续费是需要关注的细节。
深度特别厚,波动极小
采用基于深度的网格策略,订单尽量在深度上稀疏排列,避免被集中成交。
优化点是在深度变薄或者即将产生波动之前,采取一些防御性的措施。
深度不够厚,波动较频繁,但波动范围有限
采用较小范围的普通网格策略,增加基于Linear的范围预估,实现网格范围的动态管理。
借用远端的订单来辅助当前盘口的排队,缩短排队时间。这个优化方案是非常巧妙的,
只需要监控帮助排队的深度不要太薄即可,一旦过薄就要cancel掉,如果在帮助排队时,
领先于对向订单成交了,则需要主动在原价位兑换,然后重新排队。如果深度很薄则没有帮助排队的必要。