Estimate Depth
上次讲了基于深度的网格交易,这里补充一个小技巧。
如何评估自己的挂单,在深度中的位置,预计还要多久才能成交。
深度排队
上一篇中提到了,深度是比较厚的,所以交易排队的时间需要比较久。
那么如何预估我们订单还需要多久完成呢?一旦挂单进入深度之后,
我们是无法准确知道订单前面还有多少的。但可以大致估算一个悲观结果,
最多还有xxxx排在我们的订单之前。
排在我们订单前面的订单也可能撤销订单,所以得到的数据是悲观值。
数据
在下单时,我们可以记下当时的深度值,比如3kw。我们的订单指令提交后,
就会排在末尾,前面大致有3kw的深度。过了2个小时,想估算前面还有多少。
将这两个小时的k线数据按照每一分钟查询出来,得到每一分钟的成交量和
主动买入成交量,主动卖出成交量,然后进行累加。假如我们的订单是买单,
那么主动卖出成交量的加和,就是成交消耗的买一深度的量。再用3kw减去
累加值,就知道我们的订单前面大致还有多少排队的。
用处
通过计算我们的订单在深度排队中前后的情况,还有主动成交的历史数据轨迹,
可以帮我们优化挂单策略,当买一深度较薄时,是否需要将部分卖单挂到买二去。
甚至主动成交,来调剂手中两种稳定币的比例,在当前成交价移动后,快速排队。