Depth Grid

这次讲一个特殊类型的网格交易思路，基于深度的网格交易。

深度

深度也有叫盘口的，就是通常股民说的买一卖一。

一般交易所的深度数据是(准)实时的，包含当前价格上下N档的价格与挂单的预估成交量。

我们通常说的流动性好，就是深度中的预估成交量比较大，深度中的价格比较紧密。

网格交易一般是指按照固定的等比或者等差价格，进行反复交易，获取利润。

所选择的标的最好是有一个稳定的中心价值，或者是持续看涨的，当然波动性也要足够好。

但是网格交易有一个致命的缺陷就是资金利用率比较低，所以利润的积累是非常缓慢的。

一旦标的大跌，那么可能超出网格的下限，导致网格停止并且持续亏损。

既然网格交易的收益率并不高，还要承担跌出下限的风险，就不是很合适了。

上涨的收益和下跌的风险是对应的，如何能让收益更稳定一些呢？

可以考虑类似BUSD/USDT这样的标的，基本上是在1上下波动，波动幅度也就是万几。

虽然稳定币汇率的中心范围不大，但是网格设置过小，会导致格数增加，资金分散。

如果网格设置过大，会导致交易频率下降，收益较低。因为平时波动就是万一万二，

就是算只覆盖上下万五，那么也需要将资金分成10份，资金利用率是非常差的。

一旦汇率超出覆盖范围，虽然不会有损失，但是也不会有收益，因为交易停滞了。

稳定币的深度是非常厚的，买一卖一基本上在五千万到一亿左右，一轮的排队时间

至少要4个小时，甚至更长，这个交易的效率也是非常低的。所以twt上有一个大V讲

如何手动搬砖挣猪脚饭的文章很火。

全部资金分成8-10份。

交易订单的类型OnlyMaker。

指定单笔资金与深度的关系，比如每1kw深度，可以挂一笔订单。

获取当前买一卖一的深度，计算深度与挂单的关系，比如当前买一深度为3kw，应该挂3笔买单。

根据深度变化情况和成交情况，实时补挂订单或者撤销订单。

这种方案几乎把全部的资金都用在当前价了，资金利用率比较高。

将资金拆成多份有利于灵活控制补撤订单，提高资金的流转速度。